zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)



НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.info



Студия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!



Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>



НЕЙРОНЕЧІТКІ МЕРЕЖІ В ЗАДАЧАХ ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ БАНКУ

 

Ткаченко П.Р., Кравчук В.І.

Україна, м. Львів, ЛІБС УБС НБУ

 

Цель статьи – обоснование применения технологии нейронечёткого моделирования (ННМ) для оценки кредитных рисков банка сквозь призму принципиальных преимуществ данной технологии.

В статье исследована и проанализирована возможность регулировки факторов кредитных рисков с помощью технологии ННМ.

Ключевые слова: нечёткая логика, нейронечёткое моделирование, кредитный риск, регулировка кредитных рисков.

 

Стратегічна мета, яку ставить перед собою банк, може проявлятися в прагненні максимізувати прибуток чи мінімізувати ризики. Однак, згідно з сучасною економічною теорією, організації прагнуть максимізувати свою ринкову вартість, що залежить від співвідношення «прибутковість-ризикованість». Це пояснюється тим, що повністю уникнути ризиків неможливо, та й недоцільно, з огляду на інноваційну та стимулювальну функції кредитних ризиків.

Ці принципи щодо управління ризиками закладені в нормативно-правових актах Національного банку України, зокрема, в [1, 2] визначено головні принципи організації та функціонування систем управління ризиками в банках та методи оцінки ризиків.

В [1, 2] також наголошується, що основою формування стратегічного напряму діяльності банків є визначення рівня толерантності до ризику, тобто того рівня ризику, який банк, в особі його керівних органів, свідомо бере на себе задля досягнення мети своєї діяльності, сподіваючись отримати за це відповідну економічну вигоду.

Однак хочемо наголосити на тому, що для ефективного управління ризиками, в т.ч. і кредитними ризиками, необхідно адекватно оцінювати такі ризики, що, в свою чергу, неможливо здійснювати без належної інформаційної бази.

Так, за результатами дослідження, викладеними у [3], частка економіко-математичного моделювання в структурі систем ризик-менеджменту українських банків складає близько 25%, а інтегральна оцінка ризику здійснюється тільки в кожному четвертому банку, тому, на нашу думку, складно говорити про достатню обґрунтованість рішень, які приймаються керівництвом щодо надання кредитів. Часто така оцінка здійснюється тільки експертним способом.

Щодо моделей, які застосовуються для оцінки кредитних ризиків провідними банками світу, то на сьогоднішній день більшість з них побудовані на методології VaR [4, ст.78]. Такі моделі, як CreditMetrics, CreditRisk+, Portfolio Manager, CredirPortfolioView, Jarrow-Turnbull Model, EGAR Credit Risk та ін., на основі статистичних методів дозволяють здійснити аналіз ймовірності дефолту позичальника, оцінити ризики фінансових втрат та спрогнозувати рівень очікуваних збитків.

Однак цим моделям притаманні певні недоліки, так, в [4, ст.75] наголошується на трудомісткості побудови моделі та нерепрезентативності статистичних вибірок. Також, згідно з [5, ст.182], такі моделі (зокрема, моделі на основі методу статистичних випробувань) не дають можливості врахувати особливості кожного з позичальників, внаслідок чого імовірність непогашення кредиту буде однаковою як для надійного позичальника, так і для позичальника, що перебуває на межі банкрутства. Ще одним суттєвим недоліком всіх статистичних моделей, на нашу думку, є неможливість формалізувати експертні знання.

Альтернативою до статистичних моделей виступають сучасні технології моделювання на основі нейронечітких систем (переклад з англ. Neural Fuzzy Logic Systems, далі – ННМ), засади яких зумовлюють об’єднання переваг моделювання за допомогою нейромереж та принципів нечіткої логіки. Особливості такого підходу полягають в наступному:

1)     ННМ має можливість формалізувати експертні знання у вигляді логічних конструкцій «if-then»;

2)     ННМ має можливість опрацювання як кількісних, так і якісних показників;

3)     нейронечітка модель має властивість адаптації до змінних умов середовища, що моделюється, шляхом її перенавчання.

Однак серед ряду нечітких контролерів (таких, як нечіткі контролери типу Mamdani, TSK, ANFIS), на наш погляд, перспективним для вирішення економічних задач, зокрема, й для оцінки кредитних ризиків, є застосування нечіткого контролера на основі штучної нейромережі «Машина геометричних перетворень». Це можна пояснити тим, що ця нечітка нейромережа, згідно із [6, ст.284], забезпечує можливість одночасного використання як числових даних, так і нечітких змінних. Окрім цього, вона вільна від обмежень щодо розмірності задач.

Необхідність одночасного використання числових даних та нечітких змінних можна пояснити тим, що значна частина процесів та явищ описується не тільки кількісно, але й – інформацією якісного характеру, та залежить від якісних чинників. Дослідник, який використовує тільки статистичні методи аналізу, не маючи змоги формалізувати таку інформацію, просто змушений відкидати її.

Принагідно нагадаємо, що одним із центральних понять в теорії нечітких множин та нечіткої логіки виступає поняття лінгвістичної змінної, значеннями якої є висловлювання природної мови. Сукупність всіх можливих значень конкретної лінгвістичної змінної формує терм-множину. Для прикладу, лінгвістична змінна «Дохід позичальника» може характеризуватися множиною термів {Дуже низький, Помірний, Середній, Високий}, лінгвістична змінна «Стан галузі, в яку спрямовуються кредитні кошти» – {Криза, Депресія, Пожвавлення, Піднесення}, і т.д.

Прийняття рішень в нечіткій логіці реалізовується на основі нечітких правил, які можуть мати такий вигляд: ЯКЩО [Дохід позичальника – Дуже низький] ТА [Стан галузі, в яку спрямовуються кредитні кошти – Депресія] ТА … ТО [Кредитоспроможність позичальника – Незадовільна].

З позицій ризик-менеджменту застосування технології ННМ для вирішення завдання оцінки кредитних ризиків, перш за все, розширює інформаційний базис для адекватного оцінювання кредитних ризиків шляхом введення в модель оцінки нечітких змінних. Це дозволить, на нашу думку, за умови прийняття відповідних управлінських рішень, звести до мінімуму ризики, що призводять до фінансових втрат (втрата процентів за користування кредитом, втрата частини/цілого тіла кредиту, втрата процентів і кредитних коштів, втрата частини кредитного портфеля).

Відобразимо наочно, як здійснюється регулювання кредитних ризиків з використанням технології ННМ (див. Рис.1):

 

Рис. 1. Місце ННМ в регулюванні кредитних ризиків

Примітка. Пунктирними стрілками позначено чинники, які можуть регулюватися за допомогою ННМ, суцільними – чинники, на які впливати практично неможливо

 

Проте ННМ може впливати на кредитні ризики банку різною мірою. Покажемо підхід до класифікації кредитних ризиків, об’єктами якої виступатимуть визначені види кредитних ризиків, а класифікація здійснюється згідно із мірою впливу ННМ на них:

 

Таблиця 1.

Підхід до класифікації кредитних ризиків згідно із мірою впливу ННМ на них

Види кредитних ризиків

Класифікаційна ознака

Прямий вплив

Опосередкований вплив (вплив незначний або відсутній)

 

за фінансовими наслідками

Ризик фінансових втрат

Ризик недоотримання фінансової вигоди

 

за чинниками виникнення

Ризик щодо позичальника, внутрішній

Зовнішній

 

за учасниками кредитної угоди

Ризик щодо позичальника

Ризик щодо гаранта, ризик щодо страховика

 

за кількістю суб’єктів, що кредитуються

Індивідуальний

Портфельний

 

за строком кредитної угоди

Ризик при короткострокових кредитних угодах, ризик при довгострокових кредитних угодах

--

 

за можливістю прогнозування

Ризик, який можливо прогнозувати

Ризик, який важко чи неможливо прогнозувати

 

за типом позичальників

Ризик при кредитуванні корпоративних клієнтів, ризик при кредитуванні індивідуальних клієнтів, міжбанківський кредитний ризик

--

 

за способом впливу на ризики

Ризик, що регулюється банком самостійно

Ризик, що передається чи розподіляється

 

за етапами кредитного процесу

Ризик, який існує при видачі кредиту

Ризик, що супроводжує виконання умов кредитної угоди

 

за видом кредитних послуг

Ризик при традиційних послугах кредитного характеру

Ризик нетрадиційних кредитних послуг

Примітка. Складено на основі опрацювання [5].

 

Висновки

1.   Оскільки банки функціонують в різних ринкових умовах і їх структура є різною, то й управління кредитними ризиками здійснюється по-різному. Проте всі системи ризик-менеджменту мають і спільні риси, а ефективність управління значною мірою залежить від належного інформаційного базису при прийнятті рішень менеджерами банку.

2.   В статті обґрунтовано, що переваги технології моделювання за допомогою нейронечітких систем (можливість формалізувати експертні знання у вигляді логічних конструкцій «if-then»; можливість опрацювання як кількісних, так і якісних показників; адаптація нейронечіткої моделі до змінних умов середовища шляхом її перенавчання) можна застосувати для оцінки кредитних ризиків.

3.   Розширення інформаційного базису за рахунок введення в модель оцінки кредитних ризиків нечітких змінних, на наш погляд, може значно покращити якість оцінки. З позицій управління кредитними ризиками технологія ННМ покликана, в першу чергу, адекватно вимірювати ризик, внаслідок чого банк, в особі його керівних органів, матиме можливість не брати на себе невиправданих ризиків, а також кращу здатність ефективно здійснювати контроль та моніторинг ризиків кредитних операцій.

4.   Результати аналізу щодо можливості регулювання чинників кредитних ризиків, а також щодо міри впливу на різні види кредитних ризиків за допомогою ННМ вважаємо добрими. Отримані результати аналізу можуть бути використані при проектуванні системи підтримки прийняття рішень на основі технології ННМ.

 

Список використаної літератури:

1.   Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: Схвалено постановою №104 Правління Національного банку України від 15.03.2004 року // http: //www.rada.gov.ua

2.   Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем-ризик менеджменту в банках: Схвалено Постановою №361 Правління НБУ від 2.08.2004 року, із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України від 21.06.2012 №255 // http: //www.rada.gov.ua

3.   Камінський А.Б. Економіко-математичне моделювання фінансових ризиків: Автореф. дис. докт. екон. наук: 08.00.11 / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 34с.

4.   Ендовицкий Д.А. Анализ кредитоспособности организации и группы компаний: учебное пособие / Д.А. Ендовицкий, К.В. Бахтин, Д.В. Ковтун; под ред. Д.А.Ендовицкого. – М.: КНОРУС, 2012. – 376с.

5.   Партин Г.О., Слобода Л.Я. Внутрішньобанківське регулювання кредитних ризиків: Монографія / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – К.: УБС НБУ, 2007. – 254с.

6.   Ткаченко П.Р., Чаплига В.В., Винарчик В.С. Нейромережі нечіткої логіки // Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ-2008: Материалы международной научно-технической конференции. Том 2. – Кацивели, 2008.



Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info